FX Opsies Oorsig Nasdaq bied 'n verskeidenheid van instrumente wat daarby behoort, insluitend FX Opsies, die verskaffing van kleinhandel en institusionele handelaars die geleentheid om opsies handel oor sewe groot buitelandse geldeenhede. Kenmerke en funksies Maklik om te handel: Retail-gefokus en grootte Amerikaanse dollar-vereffen, eerder as om in onderliggende buitelandse valuta handel in jou buitelandse valuta opsies goedgekeur makelaars rekening Europese-styl oefening, maar kan altyd gekoop of verkoop voor verstryking maklik om te verstaan : vertoon soortgelyk aan indeks opsies - die verskuiwing van die desimale twee plekke na regs slag Nasdaq FX opsies word gestruktureer om beskikbaar vir die handel deur middel van 'n goedgekeurde opsies rekening by 'n sekuriteite makelaar-handelaar. Diversifiseer jou portefeulje met Nasdaq FX Opsies deur kontak jou makelaar-handelaar vir meer inligting. FX Opsies Feit SheetFX mandjie opsies Vind verwante dokumente deur JEL klassifikasie: C63 - Wiskundige en Kwantitatiewe Metodes - - Wiskundige Metodes programmeringsmodelle Wiskundige en simulasiemodellering - - - rekentegnieke F31 - Internasionale Ekonomie - - Internasionale Finansies - - - Buitelandse valuta G12 - Finansiële Ekonomie - - Algemene Finansiële Markte - - - Asset Pricing handel volume Bond Rentekoerse G32 - Finansiële Ekonomie - - Corporate Finance en Regering - - - finansieringsbeleid Finansiële Risikobestuur en Risikobestuur Capital en eienaarskap struktuur Waarde van Maatskappye Klandisiewaarde Geen verwysings wat op idees wat jy kan help voeg dit by die invul van hierdie vorm. Wanneer versoek om 'n regstelling, noem asseblief die items handvatsel: RePEc: zbw: cpqfwp: 14. Sien algemene inligting oor hoe om materiaal te verbeter in RePEc. Vir tegniese vrae oor hierdie item, of sy skrywers, titel, abstrakte, bibliografiese reg of laai inligting, kontak: (ZBW - Duitse Nasionale Biblioteek van Ekonomie) As jy hierdie item het geskryf en is nog nie geregistreer is by RePEc, ons moedig u om dit hier te doen. Dit laat jou profiel te skakel. Dit laat jou ook toe om potensiële aanhalings aanvaar om hierdie item dat ons onseker is oor. As verwysings is geheel en al ontbreek, kan jy dit byvoeg deur gebruik te maak van hierdie vorm. As die volle verwysings 'n item aanbied wat in RePEc is, maar die stelsel het nie verwys na dit, kan jou help met hierdie vorm. As jy weet van die vermiste items met verwysing na hierdie een, kan jy ons help skep die skakels word deur die toepaslike verwysings in die dieselfde manier as hierbo, vir elke verwys item. As jy 'n geregistreerde skrywer van hierdie item, kan jy ook wil hê dat die blad aanhalings is so jou profiel, as daar dalk 'n paar aanhalings wag vir bevestiging. Neem asseblief kennis dat regstellings 'n paar weke kan neem om te filter deur die verskillende RePEc dienste. Meer dienste MyIDEAS Volg reeks, tydskrifte, skrywers amp meer Nuwe vraestelle per e-pos Skryf in vir nuwe toevoegings tot RePEc outeur registrasie Openbare profiele vir Ekonomie navorsers ranglys Verskeie ranglys van navorsing in Ekonomie amp verwante velde Genealogie Wie was 'n student van wie, deur gebruik te maak RePEc RePEc Biblio saamgestel artikels amp vraestelle verskeie ekonomiese onderwerpe MPRA Laai jou papier om opgeneem te word op RePEc en idees EconAcademics blog aggregator vir ekonomiese navorsing plagiaat gevalle van plagiaat in Ekonomie Job Market Papers RePEc werkspapier reeks gewy aan die arbeidsmark Fantasie League Verbeel jou jy is aan die stuur van 'n ekonomie-afdeling Dienste van die STL Fed Data, navorsing, programme amp meer uit die St Louis FedFX Week Europa sal terugkeer na Londen in November 2016 om jou te voorsien met die nuutste inligting oor die globale buitelandse valuta mark. Hierdie een-dag twee-stroom konferensie sal u voorsien van noodsaaklike dekking van hoe nuwe vooruitgang in FX verander die rol van deelnemers bedryf. Hierdie toekennings is die maatstaf vir prestasie in die globale FX bedryf, die FX Week Beste Banke toekennings is die mees akkurate aanduiding van wat 'n leidende rol die mark, volgens banke, korporatiewe skatkamers en beleggers. Alle Dienste Volg ons gebeure Sluit aan by e-pos kennisgewings te ontvang oor ons aktiwiteite Hierdie toekennings is die maatstaf vir prestasie in die globale FX bedryf, die FX Week Beste Banke toekennings is die mees akkurate aanduiding van wat 'n leidende rol die mark, volgens banke, korporatiewe skatkamers en beleggers. Wys alle toekennings Laaste witskrifte Hierdie witskrif beskryf hoe die Financial Accounting Standards Boards huidige verwagte krediet verlies (CECL) leiding verder versterk die fondament, maar implementering gewoond maklik wees nie en baie vrae bly. Hierdie witskrif spreek die algemene tegniese en operasionele kwessies wat betrokke is in IFRS 9 projekte en oplossings implementering, waarin gebiede van die beste praktyke en algemene slaggate wat vermy moet word. Vind witskrifte Soek deur titel of vakgebied Sien alle witskrifte Nou in sy 10de jaar, is die RiskTech100 wêreldwyd erken as die mees omvattende studie van die wêreld se mees beduidende risiko en nakoming tegnologie maatskappye. Hierdie verslag dek die sleutel markneigings en geledere van die top 100 tegnologie verskaffers in hierdie sektor. Batebestuurders voortgaan om 'n vinnig veranderende bedryf omgewing in die gesig staar. Hierdie verslag updates ons vroeër navorsing oor die huidige tendense in buy-side risikobestuur tegnologie. Oor Chartis Navorsing Chartis is die voorste verskaffer van navorsing en ontleding op die globale mark vir risiko tegnologie en is deel van Kykstof Media. Basket optionFX Korrelasie Produkte - Beste / Die ergste van opsies, Dual Digitals, FX Quantos, Basket Options Iets oor korrelasie Theres iets korrelasie wat beleggers dont like. Die moeilik om te bestuur. Vir een ding, dit is onsigbaar. data mark op geïmpliseer korrelasie (verwagte toekomstige korrelasie) is skaars, en selfs al is beskikbaar, sy betroubaarheid in twyfel. Die tyd wanneer jy regtig 'n korrelasie heining moet werk, kan dit werk teen jou. Die moeilik om te voorspel hoe korrelasie sal optree in 'n nadraai van 'n krisis. Dit is geneig om te styg tot 1 in tye van krisis en afbreek as mark normaliseer. Vergelyking van 3mth geïmpliseer wisselings op FX hoofvakke saamgestel deur JP Morgan vs SampP VIX-indeks gedurende die 2008 Lehman krisis en tydens die Europese krisis soewereine skuld in Mei 2010. Bron: Bloomberg Dit gesê, besturende korrelasie risiko is makliker in die forex wêreld in vergelyking met ander bateklasse te danke aan die breedte en diepte en deursigtigheid van die onderliggende markte opsies. Forex wisselvalligheid as 'n makro heining is ook relatief goedkoper en dit is nie ongewoon vir portefeuljebestuurders om forex handel te kruis bateportefeuljes verskans al Theres 'n wanverhouding van risiko tussen die heining en die onderliggende. Onthou korrelasie tussen bateklasse geskiet tydens 'n krisis. So selfs as forex slegs 70 is gekorreleer met die bateklas wat jy probeer om te verskans, 'n heining is steeds beter as niks. Hier is 'n kort inleiding oor 'n paar van die produkte wat verband speel 'n belangrike rol in hul eienskappe en pryse. 'N ding om daarop te let: As geïmpliseer korrelasie is nie 'n direk waarneembare markdata, sy gemeen korrelasie verkry via geïmpliseer volatilies. Vir 'n 2 eej pare mandjie, kan die risiko onder die voorste pare en hul kruis geklassifiseer. Geïmpliseer correl is afgelei met behulp van die geïmpliseerde vols van die 3 eej pare (2 voorste pare hul kruis) via die bekende finansies vergelyking: Vol (3) Vol (3) Vol (1) Vol (1) Vol (2) Vol ( 2) 2correlVol (1) Vol (2). Data oor geïmpliseer vols is meer geredelik beskikbaar en betroubaar as correl data. Beste / Die ergste van Opsie uitbetaling is gebaseer op die beste / ergste van die verrigting paar op 'n mandjie van geldeenhede. Vir 'n 2 eej mandjie beste-of-opsie uitbetaling maksimum ergste van opsie uitbetaling min Intuïtief, beste-of-opsie is geneig duur te wees. Dit kos meer as 'n enkele paar vanielje opsie, maar minder as die som van onderliggende bestanddele in die mandjie. Vir ergste van opsies, hulle kos minder as 'n enkele paar Vanila opsie. Lae korrelasie vir die beste-van-opsie is duurder in vergelyking met 'n hoë korrelasie mandjie. Trouens, dit is beter as korrelasie negatief as Theres 'n groter waarskynlikheid dat die Onderliggende in teenoorgestelde rigting sal beweeg en jy sal nog steeds 'n uitbetaling gebaseer op die beste opbrengs. Die omgekeerde is waar vir ergste van opsie mandjie (duurder as correl hoog). A ergste van opsie mandjie op 2 eej pare kos sowat die helfte van die prys van 'n enkele eej opsie. Ergste van opsie is baie gewild onlangs. Gedurende die euro soewereine krisis, geïmpliseer vols op USD / EUR hoogte ingeskiet tot 'n stewige premie. Die duur dollar / euro vanielje koop. Die ergste van EUR plaas teen 'n mandjie van eej aangebied om 'n goedkoper heining en soortgelyke uitbetaling indien die oog op 'n breë basis waardevermindering van euro korrek bewys. Dit is nie 'n vreemde aanname as die euro krisis was op te blaas. Dubbele Digitale Dit is nog 'n gewilde produk onlangs. Vir 'n Europese dubbele digitale, sal die koper 'n vaste korting indien die 2 eej pare beweeg bo of onder 'n teiken vlak by verstryking. As die uitbetaling is slegs moontlik indien die 2 pare beweeg bo die teiken vlak, sou premie aansienlik laer as die enkele paar digitale wees as correl negatief. Dit is omdat die negatiewe correl beteken Theres 'n hoër waarskynlikheid van die 2 pare beweeg in teenoorgestelde rigting en dus nie betaal uit by verstryking. FX mandjie Return is gebaseer op prestasie van die Onderliggende in die mandjie. Te danke aan correl om LT1 vir die underliers, 'n mandjie het minder wisselvalligheid en so 'n mandjie opsie is goedkoper. FX quanto Dit is 'n belegging produk met uitbetaling in 'n ander geldeenheid van die oorspronklike eej. Om te illustreer, 'n SG belegger koop 'n dollar te voeg / JPY oproep digitale. Uitbetaling is in JPY as USD / JPY onder 80 by verstryking. Die belegger sal die JPY opbrengs te SGD omskep teen die heersende fx koers en sal baat vind by van 'n positiewe correl tussen USD / JPY en SGD / JPY. In 'n quanto, is SGD / JPY risiko uitgeskakel as die JPY uitbetaling omgeskakel word na SGD teen 'n vaste koers. So dit kos die belegger minder 'n quanto op dollar sit / JPY oproep digitale vergelyking met normale digitale koop as correl positief is. Quantos tussen FX en ander bateklasse is algemeen en toelaat dat buitelandse belegging sonder FX risk. FX Produkte Tuis Lees 'n weeklikse verslag van Trading Central insluitend 'n oorsig van wat gebeur in die markte. Vind Volatiliteit Aangehaal Options Kyk na 'n video om te leer oor wisselvalligheid aangehaal opsies en triangulering, insluitend die voordele van VQO produkte en die proses van triangulering. Brexit: 'n rasionele Kyk na Irrationalities opsies interessante insig oor euro en pond sentiment as Brittanje berei vir Brexit stem in Junie. Brexit: meer pyn vir EU as Brittanje As die Verenigde Koninkryk trek uit die Europese Unie, sal dit seer Brittanje meer as die EU, wat voorspoedige nasies soos Noorweë Switserland Volatiliteit-Aangehaal Options kliënt Impakstudie insluit nie Deur CME Groep 15 September 2016 09:00:00 CDT Gaan 'n beoordeling van nuwe-Volatiliteit Aangehaal opsies by CME Group, insluitend die uitwerking op kliëntsisteme, sleutel datums, en nog baie meer. - Wisselvalligheid Aangehaal Options (VQO) Oorsig Deur CME Groep 14 September 2016 09:00:00 CDT Hier is meer oor-wisselvalligheid Aangehaal opsies (VQO) by CME Group, 'n nuwe manier om uit te brei ons likiditeit swembad, insluitend voordele, inligting oor triangulering, en nog baie meer. Augustus Options hersiening deur CME Groep 9 September 2016 06:00:00 CDT Review Augustus opsies markte: 59 opsies verhandel elektronies, 58 groei in natuurlike gas opsies, en mees aktiewe kontrakte oor bateklasse. Julie Options hersiening deur CME Groep 10 Augustus 2016 09:00:00 CDT Review die Julie opsies markte, insluitend 'n rekord 73 van Tesourie opsies elektronies verhandel, 38 groei in sojaboon opsies, en nog baie meer.
No comments:
Post a Comment